Zarządzanie ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zarządzanie ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych

08 04 2019 - 09 04 2019 - Warszawa
03 06 2019 - 04 06 2019 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący szkolenie

Rafał Kusy – doktor nauk ekonomicznych, prezes firmy konsultingowej specjalizującej się w opracowywaniu studiów wykonalności, wycenie przedsiębiorstw, biznes planów, programów restrukturyzacyjnych, pracownik Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (dawna WSFiZ) oraz WSZiM w Sochaczewie w której prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem bankowym, biznes planu, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, matematyki finansowej. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacyjnych i projektów doradczych, w dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu zarządzania ryzykiem. Przeprowadzone szkolenia m.in. w bankach i firmach: NBP, Bank PKO BP, Alior Bank S.A., Bank BPH, Deutsche Bank, BGK, DNB Nord, PARP, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe i wiele otwartych dla różnych firm (m.in. MiŚP).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do rynku derywatów:
a) charakterystyka instrumentów pochodnych,
b) rodzaje instrumentów pochodnych – giełdowe i pozagiełdowe,
c) giełdowe instrumenty pochodne:
• zasady funkcjonowanie giełd terminowych,
• sposoby rozliczania transakcji,
• stosowane depozyty zabezpieczające.
d) motywy zawierania instrumentów pochodnych.

2. Instrumenty pochodne zabezpieczające ryzyko walutowe:
a) koncepcja ryzyka walutowego,
b) kontrakty terminowe FX forward:
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie kontraktów,
• rozliczenia i wycena kontraktów terminowych.
c) kontrakty terminowe FX futures:
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie kontraktów,
• rozliczenia i wycena kontraktów terminowych.
d) opcje walutowe:
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie opcji,
• rozliczenia i wycena opcji.
e) FX swap (swapy walutowe):
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie swapów walutowych,
• arbitraż odsetkowy za pomocą swapów walutowych,
• rozliczenia i wycena swapu walutowego.
f) koncepcja kontraktów CFD – contract for difference:
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie CFD walutowych,
• rozliczenia i wycena walutowych CFD.

3. Instrumenty pochodne zabezpieczające ryzyko stopy procentowej:
a) koncepcja ryzyka stopy procentowej,
b) kontrakty terminowe FRA:
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie kontraktów,
• rozliczenia i wycena kontraktów FRA.
c) kontrakty terminowe opiewające na obligacje:
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie kontraktów,
• rozliczenia i wycena kontraktów terminowych dla obligacji.
d) kontrakty terminowe futures opiewające na stopy procentowe i obligacje:
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie kontraktów do rozliczenia i wycena kontraktów terminowych.
e) opcje procentowe:
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie opcji do hedgingu,
• rozliczenia i wycena opcji procentowych,
• długoterminowe opcje procentowe (cap, floor, collar).
f) IRS swap (swapy procentowe):
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie swapów procentowych,
• rozliczenia i wycena swapu procentowego.
g) OIS swap (swapy procentowe – bazowe):
• opis zasad funkcjonowania,
• zastosowanie swapów bazowych do hedgingu i spekulacji,
• rozliczenia i wycena swapu bazowego.
h) połączenie ryzyka walutowego i procentowego w ramach swapów procentowo-walutowych –CIRS.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum ww. miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

08 04 2019 - 09 04 2019 - Warszawa
03 06 2019 - 04 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję